🤖CTA-动量策略 (R* Research)

免责声明 (R* Research)

为保护策略 Alpha 不被泄露，我们暂未公开 R* Research的全称。Neutral Trade 已完成全面的尽职调查，包括长达八个月的实盘真金测试。

CTA 动量策略简介

CTA 动量策略是由 Neutral Trade 与 R* Research 联合运营的多资产机器学习驱动策略。该策略旨在捕捉高流动性数字资产中的短期动量和均值回归机会。

策略在两家全球流动性顶尖的中心化交易所执行，享有行业最低交易费率与卓越的成交质量。依托我们的战略合作伙伴网络，策略采用机构级风控体系，并配备安全的托管与结算架构。

R* Research CTA 动量策略体现了 Neutral Trade 的核心使命：将对冲基金级别的优质策略带给链上用户。

策略运作机制

CTA-Momentum's objective is to generate consistent, risk-adjusted returns by identifying short-term mispricings across highly liquid digital assets. It aims to deliver uncorrelated alpha that is resilient across varying market regimes.

CTA-动量策略旨在通过识别高流动性数字资产中的短期定价偏差，持续创造经风险调整的收益。该策略致力于提供与市场走势低相关的Alpha，并在不同行情中保持稳定表现。

Alpha 来源

• 基于 L2 订单簿数据与价格行为的动量和均值回归模式识别

• 高频信号生成（每分钟）

• 运用另类数据捕捉市场情绪与投资者行为洞察

资产覆盖：

• BTC

• ETH

• SOL

• BNB

• XRP

• DOGE

交易频率与换手率

• 平均持仓周期：约 1–3 小时

• 每日交易频次：每资产 3–5 笔

• 月度换手率：最高可达管理规模的 1000 倍

风控参数

• 目标波动率：15%

• 动态仓位调整：若突破风险阈值，仓位规模将削减50%

• 回撤保护上限：20%

  • 强制暂停机制：当回撤超过20%时，策略将暂停运行并启动全面重评估

• 历史最大回撤：15%

托管基础设施

托管与结算架构：Copper/CEFFU 托管 + ClearLoop/MirrorX 结算

• 资产始终存放于 Copper 与 CEFFU 冷钱包系统

• 零交易对手风险 —— 通过 ClearLoop 与 MirrorX 实现OKX 和 Binance 交易所的盈亏及保证金净额结算。

• 享有英国法律信托架构保障

• 2-3 多重签名安全架构（确保资金永不因单一私钥泄露而受损）

执行架构

OKX & Binance

• 账户等级：OKX VIP 7 / Binance MM-1 做市商级别

• 机构级流动性和响应速度

• 最低费率

• 通过外部托管的 Neutral Trade 专有账户执行

  • 策略保护：有效隔离交易者Alpha，防止策略逻辑外泄

选择 R Research* 的核心理由

• 资深对冲基金背景：团队拥有深厚的传统对冲基金实战经验

• 专属机器学习引擎：专为实时加密市场优化的自有算法系统

• 策略分散化价值：为 Neutral Trade 现有策略组合注入低相关性 Alpha

• 链上透明与协同运营：全面实现链上可追溯，并与Neutral Trade 保持深度运营协同

历史表现

回测结果（1 倍杠杆，2bps 费用）

资产名称	夏普比率	年化收益率	最大回撤	平均持仓时长
BTC	3.5	150%	10%	2 hours
ETH	3.5	200%	12%	3 hours
SOL	4.0	300%	15%	1 hour

OKX 实盘交易记录

用户协议

适用代币	USDC (Solana)
锁仓期	14 天
赎回锁定期	7 天
绩效佣金（基于利润计提）	25% （于月末或赎回时收取）
年度服务费	2%（按月期末或赎回时计提）
赎回费用	0.3%
资金流入情况	每日 04:00 UTC
资金流出情况	每日 04:00 UTC
最低存入额度	1000
最低赎回额度	100

OKX 与 Binance 月度报告

https://drive.google.com/drive/folders/19NykpcRylT41y3GDnfxrewCfO7D52-mn?usp=drive_link

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CTA-Momentum (R-Research). 启用日期 - 2025-07-04