💸CTA SOL Strategy [已停用]

HIGH RISK

策略概述

本 CTA-SOL 策略由外部量化交易员 Marco 管理，该交易员已通过 Neutral Trade 团队的尽职调查。策略运用机器学习技术与另类数据，捕捉以 SOL 为代表的数字资产的动量和均值回归机会。

尽管该策略具备较高的夏普比率和卓越回报潜力，但其风险水平同样不容忽视。最大回撤可能达到15%或更高。请您审慎决策。

核心亮点

• 核心资产：Solana（SOL）

• 交易频率：高频日内交易

• 持仓周期：约 1 小时（中位数）

• 执行平台：Solana 链上 Drift 协议

• 杠杆机制：基于市场环境自适应调节

• 风控体系：15% 目标波动率控制

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策略优势

1. 持续交易与高适应性

• 每分钟生成交易信号，快速响应市场范式转换；

• 通过持续适配新数据确保执行效率；

2. 机器学习与另类数据运用

• 通过市场情绪与投资者行为分析捕捉隐性信号

• 基于机器学习的预期收益测算优化仓位管理与交易执行

3. 历经回测与实盘验证的卓越表现

• SOL回测数据：

  • 夏普比率：3-5

  • 年化收益率：250%-300%

  • 最大回撤：15%（扣除 20 基点费用后）

  • 日均换手率：5 倍

  • 平均持仓时长：约 1 小时

• Neutral Trade 实盘验证：

  • 在中心化交易所及 Drift 平台完成 90 天实盘监测

  • 在严格风控框架下持续保持盈利

  

  Neutral Vault Live Tracking since Jan 2025

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尽职调查与筛选流程

在接纳 Marco 作为 CTA SOL 策略外部交易员之前，Neutral Trade 团队执行了严格的尽职调查程序，关键环节包括：

1. 策略评估

• 回测验证：确认风险调整后收益符合预期标准

• 实盘追踪（90天）：通过中心化交易所及 Drift 平台进行持续表现监测

• 风险模型评审：评估模型在不同市场环境下的稳健性

2. 风险管理与组合适配

• 15% 目标波动率确保风险敞口受控

• 分散化优势：其非相关性收益有效补充中性交易现有策略组合

• 规模适应性分析：已评估流动性限制与执行效率

3. 透明度与运营协同

• 链上持仓追踪：支持实时监控头寸动态

• 交易执行控制：确保所有订单符合风险与流动性参数要求

Neutral 风险管理

Neutral Trade 将持续追踪资金池的波动率与每日最大回撤——若超出该策略历史数值，团队将削减一半仓位规模；若超过我方设定的最高阈值百分比，我们将停止算法交易并平仓，同时立即对策略进行重新评估。该风险管理流程可确保用户最大回撤控制在 20% 以内。

费用与赎回机制

我们将从为您创造的交易收益中收取 25% 作为绩效费用，另设 2% 的管理费。 为优化资金流动性及策略收益，赎回申请需经过 7 天处理周期。

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选择 Marco 的核心依据

✅ 业绩记录可靠：在对冲基金多策略交易领域具备丰富经验roven Track Record: Extensive hedge fund experience in multi-strategy trading. ✅ 机器学习与数据驱动优势：精通运用另类数据获取超额收益 ✅ 低相关性Alpha：为Neutral Trade平台提供显著分散化效益 ✅ 透明化运营模式：自愿接受链上实时监控的协作机制

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后续步骤与实施方案

🔹 Marco 管理的 CTA SOL 策略现已正式上线，并在Neutral Trade 平台开展实盘交易(https://www.app.neutral.trade/strategies/cta-sol-marco) 🔹 我们持续监控策略表现与风险指标，确保长期稳健运营 🔹 与 Neutral Trade 保持深度合作，持续优化执行策略

随着我们 Solana 交易策略规模的扩展，敬请关注最新业绩与策略洞察！

存入链接:

Neutral Trade官网（主要入口）：

https://www.app.neutral.trade/strategies/solctamarco

Drift 官网（次要入口）：

https://app.drift.trade/vaults/strategy-vaults/DbAX9qNiHrtrngLz8e5nBNWbmeGGVRKUQtxfGdENCFJS